Липцер, Роберт Шевилевич
| Регулярная статья | |
| Участник: Karkaix | |
| 06.02.2015 | |
Роберт Шевилевич Липцер (род. 20 марта 1936, Кировоград) — израильский и российский учёный, доктор технических наук, математик, профессор.
Содержание |
Биографические вехи
Юность провёл в Одессе.
Учился и работал в Москве: окончил Московский авиационный институт (МАИ) и затем (1956 год) МГУ — Московский государственный университет (инженерный поток мехмата).
Начало преподавания (на физтехе) — 1965 год, позднее стал профессором Московского физико-технического института (МФТИ).
1968 год — сотрудник лаборатории Александра Михайловича Петровского (ИПУ РАН — Институт проблем управления Российской академии наук): в том же году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математическим наука по теме «Некоторые задачи статистики марковских процессов с непрерывным временем».[1]
1978 год — защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук по теме «Условно-гауссовские процессы в задачах оценивания и управления по неполным данным».[2]
1990 год — переходит из Института проблем управления (ИПУ) в Институт проблем передачи информации, где становится заведующим лабораторией стохастических динамических систем.
1988—1993 г. г. — читает лекции в США (дважды), Италии (дважды), Швеции и Израиле.
С 1993 года профессор Тель-Авивского университета, где работает по настоящее время.
Автор более 10 монографий и 100 научных статей.
Библиография (выборочно)
Книги
- Статистика случайных процессов. Нелинейная фильтрация и смежные вопросы / [Липцер, Роберт Шевилевич; Ширяев, Альберт Николаевич]. — М., «Наука», 1974. — 696 с.[3]
- Теория мартингалов / [Липцер, Роберт Шевилевич; Ширяев, Альберт Николаевич]. — М., «Наука», 1986. — 512 с.[4]
Статьи
- Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, О плотности вероятностных мер процессов диффузионного типа / Изв. АН СССР. Сер. матем., 33:5 (1969), 1120—1131.[5]
- Р. Ш. Липцер, А. И. Яшин, Применение мартингальных методов / Автомат. и телемех., 1988, № 11, 169—176.[6]
- R. Liptser , Beneš condition for discontinuous exponential martingale / Зап. научн. сем. ПОМИ, 396 (2011), 144—154.[7]
